L'application des options exotiques aux programmes de rémunération incitative des salariésWU, J; JACQUILLAT, B; ROMANO, M et al.1996, 39 p.Book

Les régimes d'option d'achat d'actions en France et en Amérique du Nord = Stock options plans in France and in North AmericaDESBRIERES, P; ST-ONGE, S; MAGNAN, M et al.2000, 32 p.Book

Les options exotiques et leurs applications en finance d'entreprise = Exotic options and their applications in corporate financeWU, J; JACQUILLAT, B.1997, 340 p.Thesis

Brownian excursions and Parisian barrier optionsCHESNEY, M; JEANBLANC-PICQUE, M; YOR, M et al.1996, 23 p.Book

An analytical approximation for the Asian quanto basket option in the Black-Scholes framework technical report = Approximation analytique de l'option basket asiatique quanto dans le modèle Black-ScholesGAUTHIER, G; SIMONATO, J. G.2000, 36 p.Book

Les bandes de Bollinger comme technique de réduction de la variance des prix d'options sur obligations obtenus par la simulation de Monte CarloTHEORET, R; ROSTAN, P.2003, 33 p.Book

Pricing call and put options embedded in bonds = Evaluation d'options de rachat et de remboursementBEN AMEUR, H; BRETON, M; L'ECUYER, P et al.2002, 18 p.Book

Essai sur l'évaluation de produits dérivés complexes = Essay about the valuation of complex derivative productsNOEL, G; PONCET, P.1998, 286 p.Thesis

Options à barrières : étude de quelques cas spécifiquesNAVATTE, P.1996, 12 p.Book

Predicting premature exercise of an American put on stocks : theory and empirical evidence = Prévoir l'exercice anticipé des options de vente américainesCHESNEY, M; LEFOLL, J.1996, 19 p.Book

Les modèles d'options vingt ans après Black-ScholesQUITTARD-PINON, F.Les Cahiers Lyonnais de Recherche en Gestion. 1996, Num 17, pp 139-155Article

Options sur forward et future dans le modèle affineLEBLANC, B; SCAILLET, O.Congrès Annuel de l'Association Française de Finance. 1995, 13 p.Conference Paper

Option pricing with transaction costs and dividends = Evaluation d'options avec coûts de transaction et dividendesPERRAKIS, S; LEFOLL, J.1994, 43 p.Book

Evaluation probabiliste des options : introduction à l'univers forward-neutreAUGROS, J. C.Les Cahiers Lyonnais de Recherche en Gestion. 1997, Num 18, pp 1-28Article

Introduction à l'utilisation des méthodes basées sur le calcul numérique en finance quantitative : l'évaluation d'actifs contingents avec applications Visual BasicRACICOT, F. E; THEORET, R.2001, 34 p.Book

Valuing real option when time to maturity is uncertain = Evaluation des options réelles lorsque le temps de maturité est incertainBERRADA, T.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 26 p.Conference Paper

Option hedging with stochastic volatility = Couverture d'option avec volatilité stochastiqueKURPIEL, A; RONCALLI, T.Journées Internationales de l'Association Française de Finance. 1999, 21 p.Conference Paper

Pricing and hedging S&P 500 Index Options with Hermite polynomial approximation : empirical tests of Madan and Milne's modelANE, T.1998, s. pBook

Evaluation of derivative security prices in a path integral framework using Fourier-Hermite series expansionsCHIARELLA, C; EL-HASSAN, N; KUCERA, A et al.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 1, 39 pConference Paper

Dynamique empirique des options sèches et couvertesBROUSSEAU, V.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 2, 24 pConference Paper

The random-time binomial modelLEISEN, D. P. J.Conférence Internationale de Finance. 1997, Vol. 3, 19 pConference Paper

Options pricing with vertical liquidity premiumsBELLALAH, M; PRIGENT, J. L.International Conference of the French Finance Association. 1996, 15 p.Conference Paper

Using second order stochastic dominance and linear options to bound non-linear options premiaHENIN, C; PISTRE, N.1996, 34 p.Book

Bounding the generalized convex option price = Limites du prix des options généralisées convexesHENIN, C; PISTRE, N.1995, 45 p.Book

American Options exercise boundary when the volatility changes randomlyTOUZI, N.Journées Internationales de Finance. 1995, 10 p.Conference Paper